英國金融數(shù)學和金融工程的區(qū)別，相信這個問題是許多正在準備留學的同學關心的一個問題，那么下面小編就來和大家說一說，感興趣的您趕緊往下了解吧。

本科階段有學生可能就讀的是純商科類的課，學過的數(shù)學知識比較淺，所以很希望通過研究生階段的再深造，補齊這方面劣勢。不過在這邊想潑個冷水，如果你是因為想要個好聽的title而選擇金融數(shù)學，那么先做好心理準備： 這一年你會學很多純數(shù)學的知識，而數(shù)學是非?？菰锏?。舉個例子，可能會有一門課程（例如布朗運動）是專門為了研究股價運動而開設的，這門課會讓你一直在推倒各類看不懂符號又很難的數(shù)學公式，來研究股價的運動規(guī)律，整個過程幾乎不涉及任何金融知識。

所以，對于那些未來不想做純數(shù)據(jù)方面研究，或者走程序員路線的，一定好好考慮清楚是否這個專業(yè)適合你。當然，如果你覺得這個專業(yè)含金量更高，更好找工作的話，那確實在面試招聘時，或多或少會有一點優(yōu)勢。至少簡歷關，更容易過的去。

關于金融數(shù)學與金融工程的區(qū)別，就是： 金數(shù)更多是創(chuàng)造模型，金工則是將創(chuàng)造的模型用編程的方法去實現(xiàn)。

所以在看專業(yè)開設課表時也能發(fā)現(xiàn)金數(shù)的課多是數(shù)學課（比如 隨機，時間序列，計量等），而金工則更多的是計算機方向的課（如R數(shù)據(jù)挖掘，C++等）。

在美國，第一批華爾街資本家不斷開始運用高頻，算法，數(shù)據(jù)挖掘等進行交易后，金融工程這個專業(yè)就變成了香餑餑。美校的這個專業(yè)的含金量也比別的國家開設這個專業(yè)來的更高。

在英國，也有不少學校會單獨開設金融數(shù)學專業(yè)，不過更多的是同時開設兩者。以曼大為例，同時開設了這兩個專業(yè)，不過兩者課程重復率高達70%。當然，在這邊我們不談兩個專業(yè)的優(yōu)劣，至少就這兩個專業(yè)的生源來說，不分伯仲。

英國大學對于就讀金數(shù)的學生有著明確的要求，幾乎都要求學生本科階段擁有良好的數(shù)學背景和基礎 ，比如學過：

微積分、概率論、線性代數(shù)（比如矩陣運算）、正態(tài)分布和數(shù)學建模能力。

盡可能需要有的計算機基礎包括： SPSS／SAS（參數(shù)/非參數(shù)檢驗，模型估計）、Mathlab、 C/C++（構造for循環(huán)，while語句，嵌套循環(huán)，構造外函數(shù)，數(shù)組等）。

學生在申請金數(shù)的時候，也會將英國學校進行排序，大部分會將其分成三檔申請：

第一階梯 ：LSE、 帝國理工、 UCL、KCL（此處暫不考慮牛劍）

第二階梯 ：華威 、愛丁堡、 曼大等

第三階梯 ：約克、利茲 、伯明翰等

注意排名中只列舉了部分學校，其他遺漏的學校你也可進一步分析歸檔。其中這個專業(yè)的王牌學校則是IC（帝國理工），申請難度以及畢業(yè)難度都很大。往年錄取生源多以 數(shù)學和計算機背景為主。

接下來我重點談一下曼大金融數(shù)學：

外界對曼大這個學校褒貶不一，覺得這個學校QS排名一直挺不錯的但是學生質量并沒有太好，因為學校每年都會收雙非的甚至民辦野G大學的學生。關于曼大這個學校的整體評價一葦不想多說了，四個字來總結親身體驗：良莠不齊。

具體來說，你可以遇到雙非的學生，每天不讀書并曬著高富帥白富美生活（特別是某些著名的水學院）。你也可以遇到很多TOP985的學生，每天都在圖書館通宵學習。進去之后你自己有權選擇你自己最喜歡的生活模式。不論什么樣的選擇在曼城這里從來沒有限制。

曼大的金融數(shù)學（Mathematical Finance）屬于商學院（MBS）和數(shù)學學（School of Mathematics）聯(lián)合授課， 最終是數(shù)學學院頒發(fā)學位。 全年一共有8門taught 課程，無選修課。曼大數(shù)學院就是非常有名的阿蘭圖林樓，當時出《模仿游戲》的時候，走在圖林樓格外自豪。

在這邊我挑幾門課細講一下：

Stochastic Calculus（隨機微積分）

這門課應該是這個專業(yè)最核心的課程了，這門學不好直接會影響到下學期的很多課程。該課由系主任ProfessorGoran 開設，教材也是他自己編寫的。這門課算是這個專業(yè)里面最最難的課程了，其中涉及很多泛函數(shù)，實函數(shù)之類的內(nèi)容，不管你本科是學數(shù)學，統(tǒng)計，計算機，大家剛開始學都覺得很艱難，所以必須多花時間預習復習。并且 這門課是資產(chǎn)定價最核心的課，如果你致力于做量化交易，這門課得花足夠的時間打底子。致力于投行的，基金的，往年很多面試都會問你學沒學過隨機過程，并且讓你當場寫些公式。

Derivative Securities（衍生品）

這門課是商學院開設的，推薦的教材是被奉為華爾街圣經(jīng)的John Hull的《options, futures & other erivatives》，這門課全世界不同老師教出不同的風格，如果你想簡單可以很簡單，直接告訴你Black－Scholes公式，然后數(shù)據(jù)套進去算期權價格。如果想很難就沒邊了，比如用3種不同方法推倒BS模型之類的，比如elta 對沖，Ito 原理，偏微分方程。而曼大這門課，相比于其他數(shù)學學院的課，已經(jīng)算很客氣了。主要學習內(nèi)容是Forwar, Option, Future的無套利定價公式等，不深究太多背后的數(shù)學邏輯。這門課有個case，四人一組研究如何用future來對沖指數(shù)頭寸的，用的都是現(xiàn)實中的數(shù)據(jù)，可以說非常有意義。 并且若你對對沖基金感興趣的，在你面試過程中，可以將這個作為一個很不錯的case進行闡述。

Computational Finance（計算金融）

上學期學的課基本都是理論知識，這門課的銜接是將定價模型如何通過計算機更快的實現(xiàn)了。Dr.Paul Johnson 年輕帥氣又聰明，剛開始的幾節(jié)課他就告訴我們， 如果我們?nèi)ッ嬖嚨V工，把這門課學會的定價方法以及如何通過coing跑出定價結果告訴面試你的人，會非常加分的，因為這個編程方法在投行都是非常先進且高深的。這門課使用的主要工具是C++和Excel。對Excel不熟練的同學得注意了，畫圖一定要正規(guī)且學術。關于C++, 很多人本科沒有學過，但是沒有想象的那么難，多練習吧，不是特別復雜。并且每節(jié)課老師會把主要代碼告訴你，你需要做的更多的是算法上的改良。所以想混著過關并不難，但是想拿高分，你可能需要沒日沒夜的想著算法的改良以及實現(xiàn)，來展現(xiàn)最精準且簡潔的語句。

關于最后 碩士學位的等級劃分 ：

一共分為 Pass， Merit 和Distinction。對于MASTER學位來說，及格分為50，40-50不用補考，40以下需要。

Pass ：所有科目（不包含論文）均分不低于50分&論文不低于50分&掛的學分不超過30（2門）。

Merit ：所有科目（不包含論文）均分不低于60分&論文不低于60分&沒有不及格科目。

Distinction ：所有科目（不包含論文）均分不低于70分&論文不低于70分&沒有不及格科目。

一旦有掛科，最多只能PASS。如果拿不到PASS，就有從學位降級到文憑的可能。

以上就是“英國金融數(shù)學和金融工程的區(qū)別”的全部內(nèi)容了，希望小編整理的資料能幫助到考生。如果想要了解更多相關資訊，歡迎關注留學頻道，為您提供更多精彩內(nèi)容。

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